Cuprins
CAPITOLUL 1. MANAGEMENTUL RISCURILOR, PARTE INTEGRANTĂ A MANAGEMENTULUI BANCAR
1.1. Riscul bancar în raport cu riscul economic 1
1.2. Definirea riscurilor bancare 8
1.3. Importanţa managementului riscurilor bancare 9
1.4. Clasificarea riscurilor bancare 11
2.1. Importanţa calităţii portofoliului credite bancare 22
2.2. Identificarea şi evaluarea riscului în activitatea de creditare 23
2.2.1. Analiza creditului 23
2.2.2. Selectarea creditelor acordate agenţilor economici 28
2.2.3. Selectarea creditelor acordate persoanelor fizice 34
2.3. Evaluarea riscului în procesul creditării în cadrul
Finansbank (România) S.A. – sucursala Iaşi 37
2.3.1. Prezentarea generală a băncii 37
2.3.2. Indicatori de performanţă financiară a
solicitantului de credite şi clasificarea creditelor 39
2.3.3. Stabilirea provizioanelor de risc 43
2.3.4. Garantarea creditelor 45
2.3.5. Indicatori ai riscului global de creditare 46
CAPITOLUL 3. MANAGEMENTUL RISCULUI DE LICHIDITATE
3.1. Lichiditatea bancară: definire şi analiză 52
3.2. Rezervele minime obligatorii 57
3.3. Nevoile bancare de lichiditate 60
3.3.1. Nevoile de lichiditate pe termen scurt 60
3.3.2. Nevoile ciclice de lichiditate 61
3.3.3. Nevoile de lichiditate pe termen lung 62
3.3.4. Nevoile neprevăzute de lichiditate 64
3.4. Indicatorii lichidităţii bancare în cadrul
Finansbank (România) S.A. – sucursala Iaşi 64
3.4.1. Baza de date necesară pentru calculul
indicatorilor de lichidotate 65
3.4.2. Calculul indicatorilor lichidităţii în cadrul
Finansbank (România) – sucursala Iaşi 65
4.1. Definire, componente 76
4.2. Managementul riscului de variaţie
a ratei dobânzii 77
4.2.1. Obiectivele managementului riscului de variaţie
a ratei dobânzii 77
4.2.2. Analiza riscului de variaţie a ratei dobânzii 77
4.2.3. Tehnici şi instrumente utilizate pentru
managementul riscului ratei dobânzii 79
4.2.4. Analiza GAP în cadrul
Finansbank (România) S.A. – sucursala Iaşi 85
4.3. Managementul riscului valutar 89
4.3.1. Expunerea băncilor la riscul valutar 90
4.3.2. Analiza riscului valutar 91
4.3.3. Instrumente şi tehnici utilizate pentru
managementul riscului valutar 91
5.1. Definire conceptuală 97
5.2. Analiza riscului de capital 98
5.3. Reglementarea solvabilităţii bancare 100
5.3.1. Capitalul minim obligatoriu 100
5.3.2. Rata solvabilităţii bancare 101
5.4. Rata de solvabilitate în cadrul
Finansbank (România) S.A. – sucursala Iaşi 105
CONCLUZII 109
BIBLIOGRAFIE 110
ANEXE